Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt werden wir einige vorstellen Verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen. Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis für ein Vermögenswert Bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts und schließt auf der anderen Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Grundeintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt sein Signalisieren den Beginn eines Abwärtstrends und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet werden, um bestehende Langpositionen auszuschließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Der zweite Typ der Crossover tritt auf, wenn a Kurzfristige durchschnittliche Kreuze durch einen langfristigen Durchschnitt Dieses Signal wird von den Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass das Momentum in eine Richtung verschoben wird und dass eine starke Bewegung wahrscheinlich annähern wird. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem Langzeit - Langfristiger Durchschnitt, während ein Verkaufssignal durch eine kurzfristige durchschnittliche Überquerung unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und das Moving Durchschnittliche Farbband Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gliederung auf ein Diagramm platzieren und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die Andere ist dies in der Regel das primäre Kaufzeichen Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt zu überqueren wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft reduziert die Anzahl der falschen Signale Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie in der Triple gesehen Crossover-Methode, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend wird sich fortsetzen. Dies ist die Frage, was passieren würde, wenn Sie fügen Hinzufügen von Durchschnitten Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann 10 oder mehr muss noch besser sein Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen Die sich bewegenden Mittelwerte bewegen sich in die gleiche Richtung, der Trend wird stark sein. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Reaktionsbedingungen auf veränderte Bedingungen entfallen auf die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen Einer der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 hinzu Art des Durchschnitts ist gut, um langfristige Trends Umkehrungen zu identifizieren. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um ein Vertrauen über einen bestimmten Handel zu erhöhen. Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt kreuzt und Ist mindestens 10 über dem Durchschnitt vor der Auftragsvergabe Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte Führen zu fühlen, wie Sie das Boot verpasst haben Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit abnehmen, da Sie ständig die Kriterien für Ihren Filter anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Sachen, um herauszufinden, wenn Sie es einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, Investieren mit Vertrauen. Moving Average Envelope Eine weitere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, ist als Umschlag bekannt Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bändern um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz Zum Beispiel in der folgenden Tabelle ist ein 5 Umschlag Platziert um einen 25-tägigen gleitenden Durchschnitt Trader werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung nach der Annäherung an eine der Ebenen umkehrt. Ein Preis über die Band hinaus kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren , Und Händler werden für eine Umkehrung in Richtung der Mitte Durchschnitt zu sehen. Test, um die besten Moving Average Sell Strategie von Dr. Winton Filz zu finden. Um zu entwickeln oder zu verfeinern unsere Handelssysteme und Algorithmen, unsere Händler oft Experimente, Tests, Optimierungen, Und so weiter Wir haben mehrere Verkauf Strategien getestet und sind jetzt teilen einige dieser Erkenntnisse R Donchian, popularisiert das System, in dem ein Verkauf tritt, wenn die 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter dem 20-Tage gleitenden Durchschnitt RC Allen popularisiert das System, in dem Ein Verkauf erfolgt, wenn die 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter dem 18-Tage gleitenden Durchschnitt Einige Händler fühlen sie geben weniger von den Gewinnen, die sie erreichen, wenn sie einen kürzeren lang gleitenden Durchschnitt verwenden Diese Menschen lieber zu verkaufen, wenn die 5-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuzt unter dem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt Traders haben Variationen über diese Ideen verwendet, einige, die die Vorteile einer Variante ansprechen, und andere, die die Vorteile eines anderen Traders übergeben, erzählten uns über die Überkreuzung der 7-Tage - und 13-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitte System schien etwas Verdienst zu haben, es wurde in die Versuche für Vergleichszwecke aufgenommen. Die Strategien, die in dieser speziellen Versuchsreihe abgedeckt wurden, umfassten alle dualen Systeme, in denen der kürzere gleitende Durchschnitt zwischen 4 Tagen und 50 Tagen lag und der längere gleitende Durchschnitt zwischen dem Kurzer gleitender Durchschnitt in der Länge und 200 Tage Hier berichten wir über einige der beliebtesten Systeme und auf Variationen dieser Systeme. Sell, wenn die Aktie s einfach 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie S einfache 10-Tage gleitenden durchschnittlichen Kreuze unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt Unter seinem einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie einfach 4 ist - Tag gleitenden durchschnittlichen Kreuze unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie einfache 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell if Die Aktien s einfache 5-Tage gleitenden durchschnittlichen Kreuze unter seinem einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s exponentielle 7-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem exponentiellen 13-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie exponentielle 7-Tage-Bewegung Durchschnittliche Kreuze unter dem exponentiellen 14-Tage-Gleitdurchschnitt. Wir wollten eine Kurvenanpassung vermeiden. Das heißt, wir wollten diese Strategien über eine breite Palette von Aktien, die eine Vielzahl von Branchen und Marktsektoren vertreten, testen. Wir wollten auch über eine Vielzahl testen Der Marktbedingungen Daher haben wir die Strategien auf jeweils etwa 3000 Aktien über einen Zeitraum von etwa 9 Jahren oder über den Zeitraum, in dem die Aktie gehandelt, wenn sie für weniger als 9 Jahre gehandelt, Factoring in Provisionen, aber nicht Schlupf Schlupf Ergebnisse, wenn die Verkaufsauftrag ist für 30, aber der Preis, bei dem der Verkauf ausgeführt wird, ist 29 99 In diesem Fall wäre der Schlupf wäre ein Penny ein Anteil Die gleiche Kaufstrategie wurde konsequent für jeden Test verwendet Die einzige Variable war die Regel für den Verkauf Für jede Strategie , Haben wir die Renditen auf alle Aktien gesammelt Wir haben insgesamt 47.312 Tests durchgeführt. Die Idee hinter diesem Experiment war, um herauszufinden, welche dieser Verkauf Disziplinen die besten Ergebnisse die meisten der Zeit für die meisten Aktien erreicht Denken Sie daran, dass die Rentabilität eines Systems, das ist Angewendet auf eine einzelne Aktie, auch wenn dies für 3000 Aktien wiederholt wird, wie bei unserem Test nicht das ganze Bild zu erfassen Rentabilität pro Zeiteinheit investiert ist ein besserer Weg, um Systeme zu vergleichen Bei der Durchführung dieser Test an hatten wir erforderlich, dass jedes System warten musste Ein neues Kaufsignal in der jeweiligen Bestandsaufnahme getestet Im realen Leben könnte ein Händler sofort nach einem Verkauf auf einen anderen Bestand springen. Daher hätte der Trader wenig oder keine Totzeit beim Warten auf den nächsten Kauf Ein System, das weniger rentabel ist, aber das Verlässt eine Position früher könnte daher mehr Gewinne über ein Jahr generieren, indem sie in eine andere Sicherheit reinvestieren, sobald die erste verkauft wird. Andererseits wäre es ein schlechterer Darsteller, wenn es auf das nächste Kaufsignal auf demselben warten musste Lager, während ein weiteres langsameres System immer noch hielt und Geld verdiente So, ein System, das einen 10 Gewinn in 20 Tagen erfasst, kann nicht gut mit einem anderen System vergleichen, das nur einen 7 Gewinn in den ersten 10 Tagen des gleichen Zuges erfasst und dann verkauft, um zu nehmen Eine andere Position anderswo. Die verschiedenen Verkaufssysteme sind unten in der Reihenfolge ihrer Profitabilität angeordnet Die linke Spalte ist der kurze gleitende Durchschnitt und die mittlere Spalte ist der lange gleitende Durchschnitt Die Verkaufssignale wurden erzeugt, als der kurze Durchschnitt unter dem langen Durchschnitt die rechte Spalte überschritt Ist die Gesamteinkommensfähigkeit für alle geprüften Bestände Der Schlüsselgegenstand ist nicht die tatsächliche Größe des Gewinns für jedes Verkaufssystem Dies würde bei verschiedenen Kauf - und Verkaufssystemkombinationen erheblich variieren Wir haben nicht auf die Rentabilität eines kompletten Systems getestet, sondern für die Relativer Verdienst der verschiedenen Verkaufssysteme isoliert von ihren jeweiligen optimalen Kaufdisziplinen Wie Sie aus der Tabelle sehen können, verkaufte man, wenn der 9-tägige gleitende Durchschnitt unter dem 18-Tage-Gleitender Durchschnitt überschritten wurde, war nicht so rentabel wie der Verkauf, wenn der 10-Tage Gleitender Durchschnitt unter dem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt gekreuzt Donchians 5-tägiges gleitendes durchschnittliches Kreuz des 20-Tage-Durchschnitts war auch rentabler als das 9-tägige Durchschnittskreuz des 18-Tage-Durchschnitts Alle Tests waren identisch Die einzige Variable war die Kombination von bewegten Durchschnitten ausgewählt Die beiden exponentiellen Systeme waren am unteren Rand der Liste in der Profitabilität Lesen Sie diesen Bericht nicht ohne Lesen der Follow-up-Bericht, indem Sie auf den Link unterhalb der Tabelle Die Tabelle bietet nur einen Teil der Geschichte Auch diese Studie War nicht ein Versuch, die relative Efectivität von Komplettsystemen zu messen. Beispielsweise kann das RC Allen System als Komplettsystem bei den folgenden Tabellen sehr gut überlegen sein. Der Einstiegspunkt eines Systems hat viel zu tun Der Gewinn am Ausgangspunkt eines Systems Die Einstiegspunkte der verschiedenen Systeme wurden in dieser Studie ignoriert. Diese Studie unterstützt die Vorstellung, dass die Verkaufsseite eines dreifach gleitenden durchschnittlichen Systems auf der Grundlage der 5-, 10- und 20 - Tag bewegte Durchschnitte ist wahrscheinlich mehr rentabel als die Verkaufsseite der ähnlichen 4-, 9-, 18-Tage gleitenden Durchschnitt Kombination Es hat den zusätzlichen Vorteil, damit wir die Abwärtsüberquerung der 5-Tage gleitenden Durchschnitt relativ zu überwachen Zum 20-tägigen gleitenden Durchschnitt Das letztere ist das System von Donchian, und es ist ein starkes System in seinem eigenen Recht Es gibt auch frühere Signale als die 9-18 oder die 10-20 Kombinationen Daher einschließlich der 5-, 10- , Und 20-tägige gleitende Durchschnitte auf unseren Charts gibt uns eine zusätzliche Option Wir können das 5-, 10- und 20-Tage-Triple-Moving-Average-System nutzen, um unsere Verkaufssignale zu generieren, oder wir können Donchian s 5-, 20-Tage verwenden Dual-Moving-Average-System Wenn das Stock-Muster nicht aussieht oder uns richtig fühlt, wird das 5-tägige gleitende Durchschnittskreuz uns einen früheren Ausstieg geben. Andernfalls können wir auf den 10-20 Crossover warten. Während wir die Unterschiede zwischen den Top-Systemen unterscheiden konnten , Sollte man bedenken, dass die Unterschiede in der Netto-Gesamtrendite über die gesamte Zeit der Prüfung waren sehr klein auf einer prozentualen Basis Zum Beispiel, der Unterschied zwischen der Top-Ranking-System und die eine auf Platz acht war nur etwa 2 4 Wenn Sie verbreiten Dass Sie während der gesamten Zeit der Studie sehen, dass die jährlichen Unterschiede wirklich ganz klein sind. Im Hinblick auf komplette Systeme kann das 9-, 18-Tage-System rentabler sein als das 10-, 20-Tage-System oder Das Donchian-System Für diese Überlegungen und andere Kommentare und Informationen, siehe die Follow-up-Bericht Ein Test, um die besten Moving Average Sell Strategie Kommentare und Beobachtungen. Geben Sie mehr dazu und sehen Sie eine Liste der Tutorials auf Disziplinen für Investoren und Händler. Copyright 2008 - 2016 von aka Stock Disciplines, LLC. Dr Winton Felt unterhält eine Vielzahl von kostenlosen Tutorials, Aktie Alerts und Scanner Ergebnisse auf hat eine Markt-Review-Seite auf hat Informationen und Illustrationen in Bezug auf Pre-Surge-Setups und Informationen und Videos Über volatilitätsbereinigte Stop-Verluste at. Notice to Webmasters Wenn Sie diesen Artikel auf Ihrem Blog oder Ihrer Website veröffentlichen möchten, können Sie dies tun, wenn und nur wenn Sie sich an unsere Publisher s Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen halten Durch die Veröffentlichung dieses Artikels, damit Sie Erklären sich damit einverstanden, an die Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen des Herausgebers gebunden zu sein. Sie können die Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen des Herausgebers lesen, indem Sie auf die folgenden blauen Begriffe klicken. AGBs Alle Seiten auf dieser Website sind urheberrechtlich geschützt Copyright 2008 - 2016 von Kein Teil dieser Publikation darf in irgendeiner Form reproduziert oder verbreitet werden - 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 USA. Training und oder Investitionen in die Wertpapiermärkte beinhalten Verlustrisiko Diese Website empfiehlt NIEMALS, Oder verkaufen Sie alle Wertpapiere Es gibt keine individuelle Anlageberatung und nichts hierin sollte interpretiert werden, als ob es Leser von dieser Website s Inhalt sollte Beratung von einem lizenzierten Profi über ihre persönlichen Investitionen suchen wird nicht verantwortlich für jegliche Verluste, die aus der Verwendung von Informationen Auf dieser Website zur Verfügung gestellt. WICHTIGER HINWEIS Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden. Klicken Sie auf die Links in der Nähe des Menüs auf der linken Seite jeder Seite. Moving Average Cross Trading Strategy. Moving Average Cross Forex Trading-Strategie ist ein einfaches System, das auf dem Kreuz der beiden Standard-Indikatoren basiert die schnelle EMA exponentiellen gleitenden Durchschnitt und die langsame EMA Sie können auch unsere kostenlose Adjustable Moving Average Cross Experten Berater, um diese Strategie automatisch in MetaTrader-Plattform handeln. Sehr einfach Strategie zu folgen. Einfache Indikatoren verwendet. Es ist einfach zu stoppen Stop-Verlust. Moving Durchschnitte sind laggy kann bis zu 10 bar. Ineffective während der flachen Märkte. Strategy Set-Up. Any Währung Paar und Zeitrahmen sollte work. Add eine exponentielle Gleitender Durchschnitt auf das Diagramm, setzen Sie seine Periode auf 9, gelten für Schließen, setzen Sie die Farbe auf rot optional Dies ist Ihre schnell gleitende Durchschnitt FMA. Add einen weiteren exponentiellen gleitenden Durchschnitt auf das Diagramm, setzen Sie seine Periode auf 14, gelten für Schließen, Farbe festlegen Zu blau optional ist dies Ihre langsamen gleitenden durchschnittlichen SMA. Entry Bedingungen. Enter Lange Position, wenn FMA überquert SMA von unten. Enter Short Position, wenn FMA überquert SMA von oben. Exit Bedingungen. Stop-Verlust für Long-Positionen sollte auf die Low of gesetzt werden Die letzte Kerze vor dem Kreuz aufgetreten Für kurze Positionen zum Hoch der letzten Kerze vor dem Kreuz. Take-Profit sollte von der Stop-Loss abhängen und sollte nicht weniger, dass Stop-Loss Ich empfehle Einstellung TP auf 1 5 SL oder 2 SL. Wenn ein anderes Kreuz erscheint, bevor der Stop-Loss oder Take-Profit ausgelöst wird, schließen Sie die Position. Wie auf dem Beispiel-Diagramm zu sehen ist, sind die Eintrittsbedingungen ganz klar und mit dem richtigen TP SL-Verhältnis kann diese Strategie ganz rentabel sein Diese Strategie auf eigene Gefahr kann für alle Verluste verantwortlich sein, die mit der Verwendung einer auf der Website präsentierten Strategie verbunden sind. Es wird nicht empfohlen, diese Strategie auf dem realen Konto zu verwenden, ohne es auf Demo zu testen. Hier haben Sie Anregungen oder Fragen dazu Strategie Sie können immer diskutieren Moving Average Cross Strategie mit den anderen Forex Trader auf dem Trading Systems und Strategies Forum.
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