Messgenauigkeit von Handelsstrategien. Zitate Zitate 1.Referenzen Referenzen 0. Dies kann als eine hoch-hierarchische Handelssignalgeneration angesehen werden, die nahezu unbegrenzte Fähigkeiten für den Handelstrategie-Repräsentation in der Architektur hinzufügt. Zum Beispiel, um ein adaptives ATS zu implementieren, das ein optimiert Gleitende durchschnittliche Handelsstrategie auf einem Symbol, kann man verschiedene gleitende Mittelsignal-Agenten haben, die jeweils einen gleitenden Durchschnitt der jeweiligen Länge berechnen, die von einem H-Signal-Agenten kombiniert werden, der ein Auswahlkriterium verwendet, beispielsweise die Handelsstrategiegenauigkeit Methode TSA 1, um in jedem Moment den Signal-Agenten zu wählen, dh die gleitende Durchschnittslänge, die sich besser an die aktuelle Markt - bedingung anpasst. Schließlich erhält der Trader-Agent, der mit dem Signal-1b - oder Top-H-Signal-1c-Agenten verbunden ist, die erzeugten Ein - und Ausstiegssignale, Berechnungsstrategie s Modellparameter, einschließlich des verfügbaren Kapitals, des Handelsstopps und anderer Strategien des Risikomanagements und der Anwendung von Entscheidungsfindungsalgorithmen, um Forderungen zum Halten oder Liquidieren von Positionen in seiner Ausgabe zu schaffen. Zeigen Sie abstrakt Ausblenden ABSTRAKT Diese Arbeit schlägt eine neue automatisierte Handelssystem ATS-Architektur, die mehrere Strategien für mehrere Marktbedingungen durch hierarchische Handelssignale Generation mit H-Signalen, die Handelssignale, die mit anderen Handelssignalen generiert werden, unterstützt wird Die zentrale Idee der vorgeschlagenen Systemarchitektur ist es, das Trading-Problem in eine Reihe von Aufgaben zu verteilen, die von verteilten autonomen Agenten unter einer minimalen zentralen Koordination gehandhabt werden. Wir haben das vorgeschlagene ATS mit einer Softwarearchitektur implementiert, die ein Publish-Subskriptionsmodell verwendete. Im aktuellen Entwicklungsstadium können wir Führen wir unsere ATS im Back-Test-Modus mit gleitenden durchschnittlichen Crossover-Strategien auf Minute-by-Minute-Marktdatenbanken Wir haben sehr zufriedenstellende Performance-Ergebnisse erreicht, die Verarbeitung von 306 791 Datenbankzeilen, die mehr als zwei Jahre Daten in nur 47 Sekunden darstellen. Conference Paper Nov 2013.Fabio Daros Freitas Christian Daros Freitas Alberto Ferreira De Souza. Referenzen von Irene Aldridge. 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Dieses Risiko hat zu einer wachsenden Nachfrage nach Transaktionskostenanalyse TCA und Devisen-Benchmarking-Tools geführt, um Investoren zu helfen, unerwünschte und unerwartete Abweichungen bei den Renditen zu vermeiden Strategy Opportunity in Foreign Austausch-Features empirische Forschung und praktische Beratung für das Management von Risiken und die Maximierung der Erträge aus Devisengeschäften Geschrieben von Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung in Industrie und Wissenschaft, umfasst diese Artikel-Sammlung die primären Anliegen der heutigen Investoren einschließlich FX-Trading-Strategien, Hedging-Risiken, FX-Optionen Zitieren Konventionen und Devisenhandel gehandelt Produkte Strategie Opportunity in Foreign Exchange ist ein Muss-Ressource für Investoren, die die beste Ausführung in den Devisenmärkten suchen. Diese Sammlung von 13 Artikeln in 130 Seiten ist als PDF-E-Book erhältlich Jetzt für 189 USD. 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